杜同學
2020-04-13 16:25QQ群的投資組合風險管理任務(wù)一 第4題 B和D分別是什么意思？有哪幾處錯誤？為什么？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-04-13 18:17
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同學你好，B選項說的是，從理論上看我們無法復制一個低beta，或者低波動的benchmark，以至于風險異象的現(xiàn)象是不顯著的，并且風險異象只是停留在理論層面，這句話的說法是不對的，風險異象的現(xiàn)象還是顯著的，并且在真實生活中也是有的，并不是停留在理論層面。
D選項說的是數(shù)據(jù)挖掘給我們傳達了一個關(guān)系，指的是未來的收益和波動率的關(guān)系，因為風險分散化一般情況下會消除波動率的影響，這個完全對應(yīng)不上啊，數(shù)據(jù)挖掘說的是我們研究的數(shù)據(jù)有問題，所以得出了一個錯誤的結(jié)論，以至于最后看到了風險異象的現(xiàn)象，……
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