杭同學
2020-04-13 18:31這里的long call 的delta是大于0,short call 是小于0的,為什么圖中call option 是(0,1)之間的呢? 還有在at the money的時候為什么detla 是0.5呢?
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1個回答
Adam助教
2020-04-14 13:43
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同學你好,
在不考慮買賣方向時,單純的來看期權的delta。是默認long的
這是從公式推導的:近似為0.5
看漲期權的call就是nd1
