杭同學(xué)
2020-04-13 20:56為什么delta hedge 是partially covered?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-04-14 14:40
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同學(xué)你好,請注意,這個說的是delta的動態(tài)對沖的特性
delta的動態(tài)對沖要求不斷調(diào)整對沖頭寸。也就是期初設(shè)定的不全面,后續(xù)還要繼續(xù)設(shè)定。也就是partially covered
而靜態(tài)對沖在期初設(shè)定后無需再進(jìn)行調(diào)整:這也叫“保完即忘”
