杭同學(xué)
2020-04-14 15:42這題要是還有個(gè)選項(xiàng)是： sell option，buy stockA 這個(gè)選項(xiàng)對(duì)不對(duì)呢？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-04-14 16:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不對(duì)
selloption是可以對(duì)沖gamma。
但是新產(chǎn)生的delta是不知道的。所以后面的買stock是不對(duì)的
如果是sellcall，會(huì)產(chǎn)生負(fù)的delta，此時(shí)為了達(dá)到中性，就要買股票
如果是sellput，會(huì)產(chǎn)生正的delta，此時(shí)為了達(dá)到中性，就要賣股票
0
0
0
0
