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2018-02-11 21:28原版書習(xí)題。 reading37.的28題,我覺得答案不對吧? 它答案中是把利率二叉樹上的每個(gè)利率,再加上30bps. 我理解這些利率已經(jīng)是加了30bps的。。。 謝謝!
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-02-14 10:35
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同學(xué),你好。請仔細(xì)閱讀題干。題目中提到:Bianchi determines that the AI bond is currently trading at an option-adjusted spread (OAS) of 13.95 bps relative to the benchmark yield curve.所以在計(jì)算兩個(gè)價(jià)格的時(shí)候都以13.95%調(diào)整。
