泰同學(xué)
2018-02-12 00:15第3題的market risk premium 答案里沒有乘以beta 這個題是不是錯了 乘以beta后應(yīng)該是相等的
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-02-14 04:32
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組合A的beta是1.5,答案寫錯了,多加了個%。組合A的beta不等于1,理論上算出來的必要報酬率和市場收益率不相等。
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追問
我的意思是 market risk premium不應(yīng)該直接用吧。我也插了下講義.應(yīng)該用beta乘以market risk premium.用beta 乘完的market risk premium 應(yīng)該叫beta adjust market risk premium.
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追答
沒錯,可市場組合收益的beta就等于1。1*11%+4.5%=15.5%
