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Irene助教
2018-02-14 11:56
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同學你好。
就是你說的兩兩間的correlation
比如說AB之間的correlation,BC之間的correlation AC之間的correlation都是小的。這些都叫pairwise correlation。
但是很有可能A和30%B+70%C 這個整個投資組合的correlation比較大,所以A放進,BC的組合,也不能起到分散風險的效果。所以我們新加入資產(chǎn)都要看新資產(chǎn)和老組合整體的correlation,而不能看單個資產(chǎn)之間的pairwise correlation。
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追問
明白。謝謝老師,新年快樂啦。
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追答
新年快樂。
