云同學(xué)
2018-02-12 21:28老師327題CD怎么解釋,C選項(xiàng)是錯(cuò)的吧,上課說了lagged beta和return關(guān)系不顯著
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-02-14 15:52
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學(xué)員你好,你的說法是正確的,laged beta和return不顯著。
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追問
老師,那D選項(xiàng)怎么解釋呢
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追答
學(xué)員你好,D選項(xiàng)就是關(guān)于risk anomaly的結(jié)果。risk anomaly包含兩點(diǎn),一個(gè)是波動(dòng)率與收益率負(fù)相關(guān),一個(gè)是beta與收益率負(fù)相關(guān),如此一來,風(fēng)險(xiǎn)最小的組合就應(yīng)該有最好的表現(xiàn)。這句話來源于原版書的原話,在risk anomaly這一章的開頭部分。
