張同學(xué)
2020-04-16 22:02我想問一下那個AR模型那章節(jié),t的殘差項和t-3的殘差項之間有很強(qiáng)相關(guān)性(自相關(guān)),yt和yt-3之間也有很強(qiáng)的相關(guān)性,為什么修正的方法是將yt-3那一項代入原方程中?
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1個回答
Johnny助教
2020-04-17 19:42
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同學(xué)你好,如果AR(1)的殘差間存在相關(guān)性的話,那么就是自相關(guān)了,需要加入最近一個滯后項Xt-2,然后再看看還有沒有自相關(guān),如果沒有的話就OK,如果依然有自相關(guān)那么就再加一個Xt-3。但如果是季節(jié)性因素的話那么就是加入那一季的滯后項,比如t-4與當(dāng)前有相關(guān)度,就直接加入一個Xt-4即可。
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回復(fù)Johnny:明白了,謝謝老師!
