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2018-02-13 08:05請(qǐng)老師解釋一下，這些表格中的數(shù)字都是怎么計(jì)算出來(lái)的？ 關(guān)鍵利率久期。
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-02-14 09:17
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同學(xué)，你好。key rate duration是指?jìng)谀硯讉€(gè)關(guān)鍵期限的利率變化導(dǎo)致債券價(jià)格的變化情況。是衡量利率變化非平行移動(dòng)的債券價(jià)格對(duì)利率的敏感程度的指標(biāo)。在題目中如果告知各個(gè)關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)的利率變化，可以計(jì)算出每個(gè)時(shí)間點(diǎn)對(duì)應(yīng)的債券價(jià)格變化，然后再加總。而一般題目中會(huì)直接給出。
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追問(wèn)
老師您好，您說(shuō)的這個(gè)。方法太抽象了，能不能舉個(gè)例子您就拿表格中的某一個(gè)數(shù)字來(lái)舉例說(shuō)一下是怎么計(jì)算出來(lái)的？不要直接說(shuō)這種抽象的概念方法，這個(gè)我也是會(huì)的，就是實(shí)際應(yīng)用不會(huì)。
謝謝老師。 -
追答
同學(xué)，你好。表格里面已經(jīng)把各個(gè)關(guān)鍵年份的各自的久期計(jì)算出來(lái)了，然后加總即可。計(jì)算核心就是計(jì)算各個(gè)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)的久期，然后加總。
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