鄧同學
2020-04-17 14:46老師好。官網題。這個看完答案也不懂它為什么期望回報率是要加個無風險利率,完全不知道它想說什么?求指教。
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1個回答
Johnny助教
2020-04-17 18:14
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同學你好,這里就是直接套用APT模型就行了,它是在無風險回報率的基礎上來添加額外的風險溢價,就是E(R)=Rf+λ1β1+λ2β2+...
