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Michael助教
2018-02-14 15:33
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學(xué)員你好,如果benchmark中是有無風(fēng)險利率的,那么就一定要在回歸中加入Rf,具體的看法只要看所有的斜率是不是加起來等于1就行,像這道題目,說明benchmark中有32%的bond和68%的stock,已經(jīng)是100%的權(quán)重了,所以就不要Rf了。
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追問
謝謝老師,不過我還是不懂這個原理,以前上課有講過嗎?是數(shù)量方面的內(nèi)容嗎?
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追答
學(xué)員你好,這個是投資組合管理里面的內(nèi)容,二級的。建議聽一下我的課程,在講解benchmark的時候提到過的。
