張同學(xué)
2020-04-17 18:37計(jì)算DD的時(shí)候,什么時(shí)候用KMV算,什么時(shí)候用d2?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-04-20 17:20
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同學(xué)你好,DD和d2是兩個(gè)概念哦,不過(guò)二者都可以衡量違約概率
一般情況下,使用KMV模型的時(shí)候,使用的是DD這個(gè)指標(biāo),DD就等于(A-K)/sigmaA
如果是用莫頓模型的話,計(jì)算違約概率,使用的是d2,對(duì)應(yīng)用BSM模型里面求解d2的公式就好了呀
