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2020-04-19 22:29請問D選項是否缺少了標(biāo)的物價格與利率相關(guān)性小于0的條件,還是說有l(wèi)oss 的時候forward價格就比future大
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-04-20 13:06
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同學(xué)你好,嚴(yán)格來說是缺少相關(guān)系數(shù)小于0的假定
但是這里提及的是固定收益類資產(chǎn)、理解成債券也沒什么大的問題。所以可認(rèn)為是相關(guān)系數(shù)小于0
