岳同學(xué)
2020-04-20 16:22請(qǐng)問(wèn) reading 13 Practice Problem Q15. 解答裡面的 reverse optimization portfolio weights 是如何得到的? 另外,如果這題出在正式考試中,請(qǐng)問(wèn)該如何回答會(huì)比較簡(jiǎn)短闢要? 如果方便的話是否可以提供例子。 謝謝。
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-04-20 17:20
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同學(xué)你好,這類問(wèn)題的計(jì)算涉及定性定量,中間的過(guò)程是很復(fù)雜,不會(huì)考察中間計(jì)算的步驟。
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)作為克服MVO缺點(diǎn)的一種方法,更多的是定性考察。
有興趣可以參考原本拿書(shū)第83頁(yè)下方的例子。
