米同學(xué)
2020-04-23 09:12如果計(jì)算leveraged portfolio的duration的話,使用圖1中的公式;那么圖2中的公式是干啥的?那個(gè)duration是指的什么duration?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-04-23 18:28
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同學(xué)你好
這個(gè)公式與回報(bào)的公式是一樣的
Di是這個(gè)證券本身的久期,DP是有杠桿的組合的久期。DB是你借的錢的久期。
這個(gè)duration是指組合原來的久期。你可以參考一下原版書147頁。
3.2.1.1 Using Derivatives to Alter Portfolio Duration
