哈同學(xué)
2018-02-14 09:32apprasal data。測(cè)算值的correlation變高，var變小。。。同時(shí) true var大于calculated var，應(yīng)該是bias upward的?。?/h3>
所屬：CFA Level III
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-02-14 11:52
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同學(xué)你好。
不是。答案中說(shuō)了。appraisal data的correlation是變小的。
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追問(wèn)
謝謝老師。不過(guò)我還不太明白。有了appraisal，所以導(dǎo)致correlation比之前的增加，我這個(gè)理解對(duì)么？如果不對(duì)應(yīng)該如何理解？
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追問(wèn)
謝謝老師。不過(guò)我還不太明白。有了 appraisal ，所以導(dǎo)致 correlation 比之前的增加，我這個(gè)理解對(duì)么？如果不對(duì)應(yīng)該如何理解？
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追答
有了appraisal，correlation變小。因?yàn)閍ppraisal data可以看成一種smooth，也就是減少了極值。這個(gè)時(shí)候，每個(gè)X相對(duì)于均值的距離減少，而Y相對(duì)于均值的舉例不變，所以cov減少，correlation減少。
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追問(wèn)
那就回到之前的一個(gè)定義，就是non stationary得解釋。數(shù)據(jù)長(zhǎng)，包括multiplies regime，所以減小樣本量，用high frequent data(也就代表少了smooth)，導(dǎo)致correlation下降。從這里得出，少了smooth，correlation減少。故有smooth，correlation大。我理解的對(duì)否？
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追答
同學(xué)你好。什么叫數(shù)據(jù)長(zhǎng)？
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追答
而且什么叫數(shù)據(jù)長(zhǎng)就要減少樣本量？減少樣本量，怎么會(huì)用high frequent data呢？不好意思，我不是很明白你的邏輯。
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追問(wèn)
不不，我套用了另一個(gè)概念。non-stationarity
問(wèn)題，導(dǎo)致不平穩(wěn)數(shù)據(jù)。risk that data include multiplie regime，所以較小樣本量，故用high frequent data(著就以為著沒(méi)有平滑)，correlation下降。所以，沒(méi)有平滑 correlation下降。我這么理解有問(wèn)題么？ -
追問(wèn)
因?yàn)槲抑纍on-stationarity的結(jié)論，都類(lèi)似說(shuō)的smooth data的事情，但套用起來(lái)不對(duì)?。?/p>
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追問(wèn)
并且，我還是認(rèn)為，smooth data導(dǎo)致correlation上升，請(qǐng)看圖。這兩個(gè)correlation明顯第一個(gè)大啊
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追答
同學(xué)你好。high frequent data不是unsmooth。有聯(lián)系，但是不是一回事。high frequent data是指我把一年的數(shù)據(jù)變成一天的，增加noise，correlation減少。
而unsmooth和smooth如圖。 -
追問(wèn)
明白了！感謝王老師。
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