Kun
2020-04-25 11:53為什么37題是條件違約概率可以用無記憶性，40題就得用邊際違約概率c2-c1，我看兩題描述差不多呀？老師能解釋一下嗎
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-04-26 10:03
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同學(xué)你好，這兩個(gè)還是不一樣的。37題說的是條件違約概率，是在第一年不違約的前提下，計(jì)算第二年違約的概率。計(jì)算的方式是使用指數(shù)分布，對應(yīng)的我們可以根據(jù)指數(shù)分布無記憶性的性質(zhì)，來計(jì)算這個(gè)conditional PD
40題計(jì)算的是一個(gè)聯(lián)合概率。是第一年不違約，第二年違約同時(shí)發(fā)生的概率。計(jì)算的方式，是計(jì)算出兩個(gè)年份的累計(jì)違約概率，二者的差值則是我們要求的marginal PD
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追問
懂了，謝謝老師
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追答
不客氣，加油ヾ(?°?°?)??
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