Johnny
2020-04-26 23:24老師，您好： 前導(dǎo)課“int rate and EAR”中，1.5x，約50mins處，連續(xù)復(fù)利的公式是不是錯了，常見的公式e應(yīng)該沒有冪吧？？？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Bingo助教
2020-04-27 17:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，請問說的是否是這個公式？
這個公式是對的哦。連續(xù)復(fù)利計息情況下，ear趨向于極值，為e^r-1
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追問
是嗎？我自己學(xué)這個公式的時候好像是沒有這個冪的，另外我非常清晰地記得前導(dǎo)課中前期的數(shù)學(xué)課里面寫的也是沒有冪的。這個公式麻煩您幫我double check一下，可以嗎？因為關(guān)系到做題計算。
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Evian, CFA助教
2020-04-28 09:46該回答已被題主采納
同學(xué)您好，
已經(jīng)幫您截圖前導(dǎo)班的講義進行確認，e的右上角標(biāo)是有r的
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追問
老師，您好。
您對照同一門課程的講義意義不太大呀。
我給您在“金融數(shù)學(xué)”可能截了個圖，請您再幫忙核對一下吧。 -
追答
謝謝給的時間點這么細致！~
我看了你說的視頻，應(yīng)該是沒有問題的，當(dāng)分母是100%時，可以看做是r=r的一種特例，e^r=e^1=e，此時省略了r，因為r=1
除了從公式的角度思考，你可以用計算器驗證的，2ND+2可以輸入NOM（nominal rate），C/Y（年復(fù)利次數(shù)），CPT EFF（EAR），這個和e^r-1計算出來的數(shù)值是一樣的
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