鄭同學(xué)
2020-04-26 23:55老師你好，reading 16關(guān)于VIX我還不是很理解，既然沒辦法現(xiàn)貨交割，到期了之后是要用Futures - now的差價(jià)只進(jìn)行這個(gè)差價(jià)的cash settle么？ 對于傳統(tǒng)的futures，到期之前我既可以選擇交割，又可以選擇roll down。 在老師講的這個(gè)例子里，為什么一定要進(jìn)行一個(gè)反向操作才能close呢？如果不進(jìn)行反向操作，直接cash settle行不行？
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-04-27 15:30
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同學(xué)你好，這道題題干中說的是 他希望 would profit from from the vix carry roll down。是指它希望從轉(zhuǎn)倉的交易中獲利。
vix本身是可以選擇 roll down 或者銜接結(jié)算。但是這道題題干的意思是希望從這個(gè)交易中能夠獲利。
在老師講的這個(gè)例子，就是通過反向操作說明如何操作來進(jìn)行獲利的。
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