程同學(xué)
2020-04-27 10:22如果按照factor based不是也需要計(jì)算n（n-1）/2次嗎 怎么說會(huì)大大減少計(jì)算量呢
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-04-27 18:26
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同學(xué)你好，說明如下：
如果兩兩計(jì)算要算十次，但如果計(jì)算因子的關(guān)系就只需要計(jì)算5次。加總就能得到組合的風(fēng)險(xiǎn)。所以計(jì)算量是有大幅下降的。
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追問
是說計(jì)算covarinace要幾次嗎？我還是沒理解為什么factor的covarince只計(jì)算n次就行了？
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追答
同學(xué)你好，你看上面這個(gè)要算20次才能得到組合的方差。下面這個(gè)我們只要算出各資產(chǎn)跟該因子的cov，和這個(gè)因子本身的方差就可以得到組合方差。這樣計(jì)算量就小了。
換句話說，就是把組合方差從資產(chǎn)兩兩間的計(jì)算轉(zhuǎn)移成所有資產(chǎn)和單個(gè)因子cov的加總得到組合方差。
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回復(fù)Dean：謝謝老師！
