1個(gè)回答
Adam助教
2020-05-06 15:10
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同學(xué)你好,這題挺簡(jiǎn)單的,其實(shí)就是在求對(duì)沖數(shù)量N,用到的期貨是T-Bond futures
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追問
請(qǐng)問為啥是乘十萬呢
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追答
長(zhǎng)期國(guó)債期貨(treasury bond futures),它的面值是10萬,根據(jù)面值和報(bào)價(jià),投資者可以計(jì)算這份期貨合約的價(jià)值,比如說一份長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約報(bào)價(jià)是90-05。那么這份合約的價(jià)值=(90+5/32)/100×100000。
