孫同學(xué)
2020-05-02 18:12老師可不可以詳細(xì)解答一下為什么這樣做
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
錦年助教
2020-05-06 18:46
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同學(xué)你好,這里其實(shí)是一道定義考察題。Excess return其實(shí)在CAPM模型里就是指的單個(gè)資產(chǎn)的beta系數(shù)和市場(chǎng)收益的相關(guān)性之積,所以直接用它的beta,也就是0.8,乘以市場(chǎng)的收益6%就可以了。
如果理解并滿意回答,請(qǐng)同學(xué)幫忙點(diǎn)個(gè)采納~
