張同學
2020-05-02 19:26The efficient frontier assumes no transaction costs, no taxes, a common investment horizon for all investors, and that the return distribution has no skewness.這句話的最后一句：that the return distribution has no skewness是什么意思 ？為什么是對的？和哪個假設對應？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
錦年助教
2020-05-06 18:47
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同學你好，這個意思就是說收益分布是無偏的，和收益分布要是正態(tài)分布相對應。（正態(tài)分布無偏）
如果理解并滿意回答，請同學幫忙點個采納~
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追問
ppt里沒有找到說efficient frontier有假設收益無偏的，請問在哪里？
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追答
PPT里有一句All investors have identical expectations: μ σ ρ，這個的意思就是是收益是正態(tài)分布的，既然是正態(tài)分布，那么就是無偏的。
而且一般老師也會強調，建議同學不僅看講義還需要聽一下課程視頻，并根據(jù)內容變通一下，考試很多時候不會原句考你，需要理解和變換形式的。
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回復錦年：又聽了一遍這部分視頻確實沒說到no skewness這層。但你一說我就懂了。
