張同學(xué)
2020-05-02 19:26The efficient frontier assumes no transaction costs, no taxes, a common investment horizon for all investors, and that the return distribution has no skewness.這句話的最后一句：that the return distribution has no skewness是什么意思 ？為什么是對(duì)的？和哪個(gè)假設(shè)對(duì)應(yīng)？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
錦年助教
2020-05-06 18:47
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同學(xué)你好，這個(gè)意思就是說收益分布是無偏的，和收益分布要是正態(tài)分布相對(duì)應(yīng)。（正態(tài)分布無偏）
如果理解并滿意回答，請(qǐng)同學(xué)幫忙點(diǎn)個(gè)采納~
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追問
ppt里沒有找到說efficient frontier有假設(shè)收益無偏的，請(qǐng)問在哪里？
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追答
PPT里有一句All investors have identical expectations: μ σ ρ，這個(gè)的意思就是是收益是正態(tài)分布的，既然是正態(tài)分布，那么就是無偏的。
而且一般老師也會(huì)強(qiáng)調(diào)，建議同學(xué)不僅看講義還需要聽一下課程視頻，并根據(jù)內(nèi)容變通一下，考試很多時(shí)候不會(huì)原句考你，需要理解和變換形式的。
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回復(fù)錦年：又聽了一遍這部分視頻確實(shí)沒說到no skewness這層。但你一說我就懂了。
