zoki
2020-05-03 19:24老師,0.35/50是不是求的s(%),可是s的均值不是0 嗎,為什么0.35/50要加入到括號(hào)里)
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2020-05-07 22:33
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這個(gè)題目的意思是,當(dāng)前的spread是0.35/50,這個(gè)市場(chǎng)上觀察到的,而spread本身圍繞著這個(gè)價(jià)格以N(0,0.2%)的幅度波動(dòng),因此就是如題的解答方式。
當(dāng)然,這個(gè)題目的表述確實(shí)容易引起歧義,其實(shí)只要給volatility就行。
