璇同學(xué)
2020-05-04 10:33這道題算對(duì)沖時(shí)所需股票的數(shù)量時(shí)為什么用100000*N(d1)呢?難道不是應(yīng)該用期權(quán)的數(shù)量(300000)乘N(d1)嘛?
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1個(gè)回答
湯文詩助教
2020-05-06 16:47
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你好,
要達(dá)到delta使用股票對(duì)沖,
每份股票的delta=1
這邊的equity是指股票
