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Danyi助教
2020-05-06 10:36
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同學(xué)你好,
這道題涉及的知識點的確是duration gap,但是題目問的是再投資風(fēng)險抵消市場價格風(fēng)險的債券持有期最接近于:
C是正確的。當(dāng)收益率曲線平行變化時,麥考利久期統(tǒng)計確定持有債券所需的年數(shù),以便息票再投資的損失或收益抵消市場價格變化帶來的收益或損失。
而duration gap的意思是麥考利久期和投資期限之間的差異。
