區(qū)同學(xué)
2020-05-04 16:34講義第37頁(yè)的表格中，Maturity等于1.5時(shí)spot rate 等于1.82，那么1.82所指的是什么意思？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-05-06 16:09
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同學(xué)你好，
期限為1.5年的零息債券，其年利率1.82%。
也就是0到1.5年的年利率是1.82%
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追問(wèn)
1.82%的年利率，就相當(dāng)于0.91%的半年利率，則1.5年有3個(gè)半年，將1.5年時(shí)刻的價(jià)格用半年的利率折三次才能得到0時(shí)刻的價(jià)格。可以這樣理解嗎？
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追答
1.5年的現(xiàn)金流是100.使用半年利率折三次，得到這個(gè)1.5年的零息債券在0時(shí)刻的價(jià)格：97.32
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