蛋同學(xué)
2020-05-04 20:38“修正后的預(yù)期回報(bào)率=7.30% 1.10%=8.40% ”為什么相加？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
錦年助教
2020-05-06 19:11
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同學(xué)你好，因?yàn)樵诙嘁蜃幽Ｐ屠铮罱K修正的收益率就是等于原來(lái)的預(yù)期加上一個(gè)surprise，這個(gè)surprise可能正或者負(fù)，這是一個(gè)定義問(wèn)題。建議同學(xué)將APT這一章的課程再仔細(xì)學(xué)習(xí)一遍，這也是考試的重點(diǎn)。
如果理解并滿意回答，請(qǐng)同學(xué)幫忙點(diǎn)個(gè)采納~
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