李同學(xué)
2020-05-05 12:00先導(dǎo)課portfolio management中11-88中，AA的應(yīng)該為（Rb-Rf）？
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-05-06 18:17
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同學(xué)你好，問題中11-88是不是這頁講義中的內(nèi)容？
IR的公式?jīng)]有錯(cuò)。信息比率是衡量投資組合相對(duì)于基準(zhǔn)標(biāo)的而言的超額收益的度量。
基準(zhǔn)標(biāo)的（benchmark）通常是代表整個(gè)市場(chǎng)或者某個(gè)行業(yè)的指數(shù)（index）。
IR 通常被用于衡量投資經(jīng)理相對(duì)于市場(chǎng)而言獲得超額收益的能力?！皌racking error”用于確定投資組合的表現(xiàn)與市場(chǎng)走勢(shì)的一致性。
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