徐同學(xué)
2020-05-05 13:49沒看懂答案
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-05-07 09:56
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同學(xué)你好,這道題是這樣的:Leptokurtic具有肥尾特征,也就是相對于正態(tài)分布來說,Leptokurtic尾部出現(xiàn)極端值的概率更高。但如果正態(tài)分布來計(jì)算VaR(極值出現(xiàn)概率相對較低),那么得出的VaR相對來說也會(huì)比較低。
