程同學(xué)
2020-05-06 14:16第35題 key rate PVBP我看講義上劃掉了 這個(gè)是考綱必須掌握的嗎?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-05-06 15:21
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同學(xué)你好
哪個(gè)講義上把這個(gè)題劃掉了?
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追問(wèn)
這個(gè)講義上把這里劃掉了。老師當(dāng)時(shí)沒(méi)講這里。
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追答
同學(xué)你好
Partial PVBP (partial DV01):當(dāng)收益率曲線發(fā)生1bps的變化時(shí),度量每$100面值債券價(jià)值的變化。
Partial PVBP衡量當(dāng)某個(gè)時(shí)點(diǎn)的利率變動(dòng)0.01%時(shí),整體組合的價(jià)值變動(dòng)多少錢,partial PVBP與PVBP的關(guān)系,就如同KRD與duration的關(guān)系,前者站在某個(gè)時(shí)點(diǎn)考慮問(wèn)題,后者站在組合整體考慮問(wèn)題。
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回復(fù)Chris Lan:謝謝老師!
