程同學(xué)
2020-05-06 14:2020題 partial pvbp在考綱里面嗎?一定要掌握的嗎?
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1個回答
Chris Lan助教
2020-05-06 15:23
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同學(xué)你好
要掌握的。
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追問
partial pvbp和pvbp的關(guān)系是什么呢
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追答
同學(xué)你好
Partial PVBP (partial DV01):當(dāng)收益率曲線發(fā)生1bps的變化時,度量每$100面值債券價值的變化。
Partial PVBP衡量當(dāng)某個時點的利率變動0.01%時,整體組合的價值變動多少錢,partial PVBP與PVBP的關(guān)系,就如同KRD與duration的關(guān)系,前者站在某個時點考慮問題,后者站在組合整體考慮問題。
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回復(fù)Chris Lan:謝謝老師!!
