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2020-05-06 15:47市場(chǎng)組合的超額回報(bào)率不是E(RM)-Rf嘛？這里為啥是E(Rp)-Rf ?
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
錦年助教
2020-05-06 19:24
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同學(xué)你好，市場(chǎng)組合的超額回報(bào)的確是E（Rm）-Rf，你是在哪里看到E（Rp）-Rf的？
如果是在夏普比率里的話，因?yàn)橄钠毡嚷适潜容^單個(gè)資產(chǎn)的收益情況，所以都用市場(chǎng)的是沒有任何意義的，需要用它自身的收益減去無風(fēng)險(xiǎn)利率，再除以風(fēng)險(xiǎn)。這就是一個(gè)定義。
如果理解并滿意回答，請(qǐng)同學(xué)幫忙點(diǎn)個(gè)采納~
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