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2020-05-06 16:41按道理window越大接受度越低，為什么老師在視頻最后說數(shù)據(jù)越大越好呢？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-05-07 11:50
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同學(xué)你好，站在巴塞爾委員會的角度，現(xiàn)在有家銀行，用自己的模型算出來VaR值，我們要對銀行的VaR值進(jìn)行回測?？梢砸筱y行提供252天的數(shù)據(jù)，也可以要求提供1000天的數(shù)據(jù)，那應(yīng)該如何選擇呢？
我們應(yīng)該使用1000天的數(shù)據(jù)。站在巴塞爾委員會的角度，我們應(yīng)該對銀行狠一點。越多的數(shù)據(jù)，越能夠找出問題呀。
換句話說，現(xiàn)在銀行的99%的VaR是10億美元。這說明超過10美元億的概率只有1%，結(jié)果第二天就出現(xiàn)了15億美元的損失。能說銀行這個VaR是有問題的嗎？很難說清楚，因為就這一個數(shù)據(jù)。也可能只是運氣不好。比如說，銀行給了1萬個損失數(shù)據(jù)，對應(yīng)的應(yīng)該有100個數(shù)據(jù)是損失超過VaR。
如果查出來，有200個數(shù)據(jù)是超過VaR值的，或者有500個數(shù)據(jù)超過VaR值，這時候?qū)?yīng)的說服力是不是更高一些了？這樣才能更好地說明VaR模型正確與否呀。
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