杜同學(xué)
2018-02-15 14:40P26, S=K 時(shí), delta一定是0.5嗎,為什么
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-02-22 11:39
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除非T=0,否則delta不等于0.5。
根據(jù)圖一公式,S/K=1 除非T=0,d1才等于0,N(d1)(也就是delta)才等于0.5
根據(jù)圖二原版書P122,歐式看漲期權(quán)delta圖。
