wel
2020-05-07 18:00這解析看的我還是一頭霧水,不知道這道題是怎么做的
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
錦年助教
2020-05-07 19:24
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同學(xué)你好,這里其實(shí)考察的是一個(gè)APT的運(yùn)用,建議同學(xué)講老師這一塊的授課和講題的視頻在好好看一遍。
其實(shí)理解這道題的要點(diǎn)就是APT,用原來預(yù)期的收益,加上后面因子系數(shù)和我們得到的實(shí)際和預(yù)期的差值(surprise)之積,就是我們修正后的收益率。
如果理解并滿意回答,請(qǐng)同學(xué)幫忙點(diǎn)個(gè)采納~
