杜同學(xué)
2018-02-15 14:41P36, S=K 時(shí), delta一定是0.5嗎,為什么
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-02-22 11:48
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根據(jù)圖1公式 除非T=0 否則N(d1)不等于0.5 即delta不等于0.5 圖二是原版書(shū)的圖 根據(jù)圖二可知 歐式看漲期權(quán)(ATM)的delta是大于0.5的。只不過(guò)我們平時(shí)做題的時(shí)候近似取0.5,實(shí)際中不是這樣的。
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圖二
