王同學(xué)
2020-05-08 06:41老師，這里既然repo和reverse repo的coupon都屬于債券擁有者，為什么在第一次抵押的時(shí)候還要計(jì)算那三個(gè)月的AI?
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-05-08 14:44
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同學(xué)你好，第一次拿去抵押的時(shí)候，是我把券抵押給別人，別人給我付錢。但是我們看到的券的報(bào)價(jià)都是凈價(jià)，實(shí)際上的交易價(jià)格應(yīng)該是全價(jià)才對(duì)的。所以我們要考慮AI，這樣算出來的才是債券的公允交易價(jià)格呀。
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