frr0717
2018-02-16 18:57請(qǐng)老師解釋一下，這個(gè)tbondfutures是怎么樣可以防止long方逼空的。謝謝。
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-02-22 11:52
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同學(xué)，你好。因?yàn)閱蝹€(gè)國(guó)債對(duì)應(yīng)一種合同的話，那么買方可以在期貨到期日前買入市場(chǎng)上所有的標(biāo)的資產(chǎn)，讓賣方無(wú)法交割。這時(shí)，買方就可以坐地起價(jià)。
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追問(wèn)
大概懂點(diǎn)意思，但是再請(qǐng)老師仔細(xì)解釋一下。謝謝！
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追答
同學(xué)，你好。因?yàn)閱蝹€(gè)國(guó)債對(duì)應(yīng)一種合同的話，那么買方可以在期貨到期日前買入市場(chǎng)上所有的標(biāo)的資產(chǎn)，讓賣方無(wú)法交割。這時(shí)，買方就可以坐地起價(jià)。這時(shí)，到期后，賣方要交割國(guó)債的時(shí)候就必須以更高的價(jià)格從買方手里買過(guò)來(lái)再交割，因?yàn)閲?guó)債期貨是實(shí)物交割的。如果一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)不同的國(guó)債，買方就很難將市場(chǎng)上所有符合交割要求的國(guó)債都買過(guò)來(lái)。
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