周同學(xué)
2020-05-08 22:47還是不太明白為什么是insignificant partial slope coefficients
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-05-09 10:38
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同學(xué)你好，這個(gè)問(wèn)題是這樣的。Multicollinearity出現(xiàn)的的時(shí)候，一般R^2很高，所以F-test的值也很高，說(shuō)明這些variables整體有較好的解釋力；但是在對(duì)單一variable進(jìn)行t-test時(shí)又發(fā)現(xiàn)結(jié)果不顯著，即它們的partial coefficient是insignificant（單一變量解釋效果不顯著）。所以R^2較高而單一變量的partial coefficient is insignificant 是Multicollinearit的兩個(gè)特征。
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