zoki
2020-05-09 06:41老師,最后一行第二個數(shù),TSECCF215000怎么來的?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-05-09 16:59
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同學(xué)你好,TSECCF表示的是現(xiàn)金流的累積值,最后一行的215000,是在前一年的-835000的基礎(chǔ)上累積下來的,這個數(shù)字表明現(xiàn)金的流出值是835000,到了最后一期的時候,債券的發(fā)行人會償還我們本金和利息,本金是1000000,利息是50000,合在一起就是1050000,這個是我們的現(xiàn)金流入,加上前面的現(xiàn)金流出是835000,綜合在一起就是凈的現(xiàn)金流入,流入金額是1050000-835000=215000,這就是這個數(shù)字的由來啦(#^.^#)
