張同學
2020-05-09 16:26原版書447頁,25題A和B選項為什么不對?知識點是什么?不理解這道題。
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2020-05-09 16:47
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同學你好!
這題是AR模型的知識點,AR模型如果正確建立的話,殘差項和其滯后項應(yīng)該沒有序列相關(guān)問題。具體是否有,應(yīng)該通過假設(shè)檢驗來判斷。該檢驗的原假設(shè)是殘差項與其滯后項間不存在序列相關(guān),也就是相關(guān)系數(shù)為0。
下圖中是假設(shè)檢驗的結(jié)果,我們可以看到前兩項的t統(tǒng)計量明顯大于1.97,那么我們應(yīng)該拒絕原假設(shè),說明殘差項與其滯后項存在序列相關(guān),A不對;前兩項的相關(guān)系數(shù)顯著地不為0,所以B也不對
