杭同學
2020-05-09 17:30D選項可以不考慮奇異期權的影響嗎? long call option ,為正的delta,,正的vega,故需要short delta,short vega
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-05-09 17:58
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同學你好,
必須要考慮的。
你說的long call option ,為正的delta,,正的vega,在進行對沖使其neutral,才需要short delta,short vega。
