1個(gè)回答
Jenny助教
2020-05-09 18:02
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同學(xué)你好，這道題考察的是公式的運(yùn)用，只需要把數(shù)據(jù)代入計(jì)算就可以了?？梢跃唧w說說是哪里有疑問嗎？
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追問
我不太懂這個(gè)cov（A，B）是怎么展開的，A可以用什么指標(biāo)來表示。
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追答
同學(xué)你好，關(guān)于這個(gè)問題中的cov（A，B）展開的計(jì)算過程，可以參考附圖。Cov（A，B）中的A表示的是A市場的variance，即展開式中的Beta_E,A * equity+beta_B.A * Bond， 同理B。附圖中，為了不發(fā)生混亂，就不用1表示equity，而是直接用E表示equity， 同理B表示bond。例如，Beta_E,A表示的就是市場A中equity的factor sensitivities。
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