張同學(xué)
2020-05-10 11:55老師一級第四章的百題的62題怎么選a呀 不應(yīng)該是選c??
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1個回答
Adam助教
2020-05-11 13:31
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同學(xué)你好,選A。
題干:存在后尾u,此時使用delta-normal去計算VAR,得到的值是偏大還是偏小。
delta-normal,計算的是正常情況下的VAR。
如果出現(xiàn)厚尾,你仍然使用原來的方法,得到的值一般來說是偏小的。
參照下圖
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追問
哦哦 好的 謝謝老師
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追答
不客氣啊
