區(qū)同學(xué)
2020-05-10 22:28圖片中的最下面的兩個(gè)式子中的折現(xiàn)率表達(dá)的是什么意思？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-05-11 14:18
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同學(xué)你好：實(shí)際上就是即期利率與遠(yuǎn)期利率的關(guān)系呀
（1+z_2）^2=(1+z_1)(1+預(yù)期利率)=（1+2.5%）（1+3.5%）
當(dāng)存在spread的時(shí)候
（1+z_2+spread）^2=(1+z_1+spread)(1+預(yù)期利率+spread)
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