李同學(xué)
2018-02-19 00:26前導(dǎo)測試43題為什么是c（離到期日的時間增加），答案我沒有看懂，另外可以解釋下a選項嗎（無風(fēng)險利率增加）？
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1個回答
Galina助教
2018-02-22 14:07
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這題考察的是影響期權(quán)的幾個因素中，下面四個選項中哪一個因素的增加，對于歐式期權(quán)的價值的影響是not necessarily increase（即歐式期權(quán)價值的并不會隨著增加）?？疾?個選項，只有C正確。到期時間對于歐式期權(quán)的影響，可能是正的影響，也有可能是負(fù)的影響。
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追問
可以解釋下a選項為什么嗎？還有老師沒有解釋c選項的原因，只是給我翻譯了下題目，我想知道選項背后的原理
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追答
同學(xué)你好，這個是基礎(chǔ)班講的最基礎(chǔ)的內(nèi)容啊。請問你是只聽了前導(dǎo)課嗎？如果你聽了基礎(chǔ)班，A選項通過put call parity直接推導(dǎo)就可以的，即p+s=c+ke-^rt,當(dāng)r上升時，想讓等式相等的話，必須c上升。C的話，時間對于歐式看漲期權(quán)是不確定，因為紅利支付時，stock價格會下降，此時是負(fù)的影響。
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追問
是的，我今天才看完基礎(chǔ)量化，我是不是要掛了啊，好擔(dān)心，現(xiàn)在每天只能看1小時，周末可以多點，我2月15號才開始申請課程，想知道我是否有過的希望，求破解，感激不盡
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追答
來得及，建議每天2小時。背水一戰(zhàn)，加油ヾ(?°?°?)??
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