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Galina助教
2018-02-22 11:08
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D是正確的。時間越長對于美式期權(quán)越是好的。時間對于美式期權(quán)是正的影響。其他的選項主要可以從牛市價差 和熊市價差來理解。A選項American call的也是用價差原理的來解釋,因為無紅利的American call和European call是一樣的。綜合下面這個圖形,A選項正確。B選項,歐式看跌期權(quán)。分析方法和A相同。C選項如果American put的執(zhí)行價大于股價,我就直接行權(quán)了,此期權(quán)沒有存在的必要。
