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Crystal助教
2018-02-22 17:28
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同學(xué)你好,這個題目其實(shí)就是再求當(dāng)這兩個資產(chǎn)共同組合成的portfolio的風(fēng)險最小的時候,此時對應(yīng)的AB兩個資產(chǎn)的權(quán)重各自是多少。首先要清楚的是當(dāng)相關(guān)系數(shù)是-1的時候,兩個資產(chǎn)組合形成的組合資產(chǎn)的波動率是=omega1*sigma1-omega2*sigma2,然后最終求出omega1和omega2的數(shù)值就可以了。
